로스엔젤레스에서 약 200마일 남동쪽, 그리고 해수면보다 120피트 아래 사막 한 가운데 은둔자들의 공동체가 있다. 그들은 히피 집단과는 다르며, 단지 스스로 사회를 등지고 홀로 살아가고 싶은 사람들이다. 이 헐벗고 건조한 허허벌판에, 간이 주택들과 임시로 지은 집들이 여기저기 서 있다. 이곳에 사는 사람들은 방탄, 미친 웨인, 버스 케니 등과 같은 가상의 이름들로 서로를 부른다. 전기도 들어오지 않고 수도시설도 되어있지 않은 이 황량한 곳이 어떤 사람들에게는 임시로 머무는 곳 이지만, 어떤 이들에게는 영원한 도피처이다. 이곳에서 신디라는 이름을 사용하고 있는 한 베트남 참전용사가 미용실을 연다. 아들의 양육권을 빼앗긴 후 침을 놓으며 살아가는 릴리라는 여자도 새로 이곳에 도착한다. 마이크브라이트라는 사람은 죽은 딸을 그리워하며 노래를 작곡하며 하루하루를 보낸다. 모든 사람들에게는 이곳에 있어야 할 이유, 또는 다른 곳에는 있을 수 없는 이유가 있다. 지안프랑코 로시감독은 부가적인 설명을 곁들이지 않고 그저 이들을 한 발 떨어진 채 관찰하며, 이들이 스스로의 목소리로 이야기를 전하도록 한다. <그들만의 세상>에는 또 하나의 인상 깊은 출연자가 있는데, 이는 바로 눈부신 사막의 하늘이다.